創業闆50:更新招募說明書摘要(2019年第2号)

時間:2019年08月13日 19:40:52 中财網
原标題:華安基金管理有限公司:創業闆50:更新招募說明書摘要(2019年第2号)






華安創業闆50交易型開放式指數證券投資基金
更新的招募說明書摘要

(2019年第2号)























基金管理人:華安基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司



二〇一九年八月


重要提示

本基金于2016年4月20日經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]867号
文注冊,進行募集。本基金的基金合同自2016年6月30日正式生效。


本基金管理人保證招募說明書的内容真實、準确、完整。


本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不
表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資于
本基金沒有風險。


本基金投資于證券市場,基金淨值會因為證券市場波動等因素産生波動,投
資者在投資本基金前,應全面了解本基金的産品特性,理性判斷市場,并承擔基
金投資中出現的各類風險,包括:市場風險、管理風險、流動性風險、合規性風
險、操作和技術風險、本基金的特定風險等等。本基金是股票型基金,風險和預
期收益高于混合基金、債券基金與貨币市場基金;本基金在股票型基金中屬于指
數型基金,主要采用完全複制法緊密跟蹤标的指數的表現,本基金的業績表現與
标的指數的表現密切相關。


本基金初始募集淨值1元。在市場波動因素影響下,本基金淨值可能低于初
始面值,本基金投資者有可能出現虧損。因折算、分紅等行為導緻基金份額淨值
變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收
益。


投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基
金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資産狀況等
判斷基金是否和投資者的風險承受能力相适應。


基金的過往業績并不預示其未來表現。


基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金
管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金财産,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者
自負”原則,在作出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引緻的投資風險,
由投資者自行負擔。


本招募說明書摘要中涉及與基金托管人相關的基金信息已經與基金托管人
複核。除特别說明外,本招募說明書摘要所載内容截止日為2019年6月30日,有


關财務數據和淨值表現的截止日為2019年6月30日。



目 錄
一、基金管理人 ............................................................................................................... 2
二、基金托管人 ............................................................................................................... 7
三、相關服務機構............................................................................................................ 9
四、基金名稱..................................................................................................................11
五、基金類型..................................................................................................................11
六、基金的投資目标 .......................................................................................................11
七、基金的投資方向 ...................................................................................................... 12
八、基金的投資策略 ...................................................................................................... 12
九、基金的業績比較基準 ............................................................................................... 13
十、風險收益特征.......................................................................................................... 14
十一、基金投資組合報告 ............................................................................................... 14
十二、基金的業績.......................................................................................................... 18
十三、費用概覽 ............................................................................................................. 19
十四、對招募說明書更新部分的說明.............................................................................. 22

一、基金管理人

一、基金管理人概況

1、名稱:華安基金管理有限公司

2、住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8号上海國金中心二期31-32層

3、法定代表人:朱學華

4、設立日期:1998年6月4日

5、批準設立機關及批準設立文号:中國證監會證監基字[1998]20号

6、注冊資本:1.5億元人民币

7、組織形式:有限責任公司

8、經營範圍:從事基金管理業務、發起設立基金以及從事中國證監會批準
的其他業務

9、存續期間:持續經營

10、聯系電話:(021)38969999

11、客戶服務電話:40088-50099

12、聯系人:王豔

13、網址:www.huaan.com.cn



二、注冊資本和股權結構

1、注冊資本:1.5億元人民币

2、股權結構

持股單位

持股占總股本比例

國泰君安證券股份有限公司

20%

上海上國投資産管理有限公司

20%

上海錦江國際投資管理有限公司

20%

上海工業投資(集團)有限公司

20%

國泰君安投資管理股份有限公司

20%






三、主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員

(1)董事會

朱學華先生,本科學曆。曆任武警上海警衛局首長處副團職參謀,上海财政
證券有限公司黨總支副書記,上海證券有限責任公司黨委書記、副董事長、副總
經理、工會主席,兼任海際大和證券有限責任公司董事長。現任華安基金管理有
限公司黨總支書記、董事長、法定代表人。


童威先生,博士研究生學曆。曆任上海證券有限責任公司研究發展中心總經
理,上海國際集團有限公司研究發展總部副總經理(主持工作),上投摩根基金
管理有限責任公司副總經理,上海國際集團有限公司戰略發展總部總經理兼董事
會辦公室主任,華安基金管理有限公司副總經理。現任華安基金管理有限公司總
經理。


邱平先生,本科學曆,高級政工師職稱。曆任上海紅星軸承總廠黨委書記,
上海東風機械(集團)公司總裁助理、副總裁,上海全光網絡科技股份公司總經
理,上海賽事商務有限公司總經理,上海東浩工藝品股份有限公司董事長,上海
國盛集團科教投資有限公司黨委副書記、總裁、董事,上海建築材料(集團)總
公司黨委書記、董事長(法定代表人)、總裁。現任上海工業投資(集團)有限
公司黨委副書記、執行董事(法定代表人)、總裁。


馬名駒先生,工商管理碩士,高級會計師。曆任鳳凰股份有限公司副董事長、
總經理,上海東方上市企業博覽中心副總經理,錦江國際(集團)有限公司計劃
财務部經理。現任錦江國際(集團)有限公司副總裁兼金融事業部總經理、上海
錦江國際投資管理有限公司董事長兼總經理、錦江麥德龍現購自運有限公司董
事、華安基金管理有限公司董事、長江養老保險股份有限公司董事、上海景域文
化傳播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史帶财産保險
股份有限公司監事、上海上國投資産管理有限公司監事。


聶小剛先生,經濟學博士。曆任國泰君安證券股份有限公司投資銀行三部助
理業務董事、企業融資總部助理業務董事、總裁辦公室主管、總裁辦公室副經理、
營銷管理總部副經理、董事會秘書處主任助理、董事會秘書處副主任、董事會秘
書處主任、上市辦公室主任、國泰君安創新投資有限公司總裁、國泰君安證券股


份有限公司戰略投資部總經理、權益投資部總經理、戰略投資部總經理等職務。

現任國泰君安證券股份有限公司戰略投資及直投業務委員會副總裁、戰略管理部
總經理、國泰君安證裕投資有限公司董事長、總經理、中國證券業協會投資業務
委員會副主任委員。


夏則炎先生,本科學曆。曆任國泰證券有限公司基金管理部業務員、交易部
業務員、業務管理部項目經理、管理部綜合處副經理;國泰君安證券股份有限公
司經紀業務部副經理、董事會辦公室副經理、經紀業務總部經理、營銷管理總部
經理、上海福山路營業部副總經理(主持工作)、上海福山路營業部總經理、上
海分公司副總經理、經紀業務委員會綜合管理組副組長、經紀業務委員會執行辦
公室主任、零售業務部總經理。現任國泰君安證券銷售交易部總經理。


獨立董事:

吳伯慶先生,大學學曆,一級律師,曾被評為上海市優秀律師與上海市十佳
法律顧問。曆任上海市城市建設局秘書科長、上海市第一律師事務所副主任、上
海市金茂律師事務所主任、上海市律師協會副會長。現任上海市金茂律師事務所
高級合夥人。


夏大慰先生,研究生學曆,教授。現任上海國家會計學院學術委員會主任、
教授、博士生導師,中國工業經濟學會副會長,财政部會計準則委員會咨詢專家,
财政部企業内部控制标準委員會委員,香港中文大學名譽教授,複旦大學管理學
院兼職教授,上海證券交易所上市委員會委員。享受國務院政府津貼。


(2)監事會

張志紅女士,經濟學博士。曆任中國證監會上海監管局(原上海證管辦)機構
處副處長、機構監管處副處長、機構監管處處長、機構監管一處處長、上市公司
監管一處處長等職務,長城證券有限責任公司黨委委員、紀委書記、預算管理委
員會委員、合規總監、副總經理、投資決策委員會委員,國泰君安證券股份有限
公司總裁助理、業務總監、投行業務委員會副總裁等職務。現任國泰君安證券股
份有限公司合規總監,華安基金管理有限公司監事長。


許諾先生,碩士。曾任怡安翰威特咨詢業務總監,麥理根(McLagan)公司
中國區負責人。現任華安基金管理有限公司總經理助理兼人力資源部高級總監,
華安資産管理(香港)有限公司董事。



諸慧女士,研究生學曆,經濟師。曆任華安基金管理有限公司監察稽核部高
級監察員,集中交易部總監。現任華安基金管理有限公司集中交易部高級總監。


(3)高級管理人員

朱學華先生,本科學曆,20年證券、基金從業經驗。曆任武警上海警衛局
首長處副團職參謀,上海财政證券有限公司黨總支副書記,上海證券有限責任公
司黨委書記、副董事長、副總經理、工會主席,兼任海際大和證券有限責任公司
董事長。現任華安基金管理有限公司黨總支書記、董事長、法定代表人。


童威先生,博士研究生學曆,17年證券、基金從業經驗。曆任上海證券有
限責任公司研究發展中心總經理,上海國際集團有限公司研究發展總部副總經理
(主持工作),上投摩根基金管理有限責任公司副總經理,上海國際集團有限公
司戰略發展總部總經理兼董事會辦公室主任,華安基金管理有限公司副總經理。

現任華安基金管理有限公司總經理。


薛珍女士,碩士研究生學曆,18年證券、基金從業經驗。曾任華東政法大
學副教授,中國證監會上海證管辦機構處副處長,中國證監會上海監管局法制工
作處處長。現任華安基金管理有限公司督察長。


翁啟森先生,碩士研究生學曆,24年金融、證券、基金行業從業經驗。曆
任台灣富邦銀行資深領組,台灣JP摩根證券投資經理,台灣摩根投信基金經理,
台灣中信證券自營部協理,台灣保德信投信基金經理,華安基金管理有限公司全
球投資部總監、基金投資部兼全球投資部高級總監、公司總經理助理。現任華安
基金管理有限公司副總經理、首席投資官。


姚國平先生,碩士研究生學曆,15年金融、基金行業從業經驗。曆任香港
恒生銀行上海分行交易員,華夏基金管理有限公司上海分公司區域銷售經理,華
安基金管理有限公司上海業務部助理總監、機構業務總部高級董事總經理、公司
總經理助理。現任華安基金管理有限公司副總經理。


谷媛媛女士,碩士研究生學曆,19年金融、基金行業從業經驗。曆任廣發銀
行客戶經理,京華山一國際(香港)有限公司高級經理,華安基金管理有限公司
市場業務二部大區經理、産品部高級董事總經理、公司總經理助理。現任華安基
金管理有限公司副總經理。


2、本基金基金經理


許之彥先生,,理學博士,15年證券、基金從業經驗,CQF(國際數量金融工
程師)。曾在廣發證券和中山大學經濟管理學院博士後流動站從事金融工程工作,
2005年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發展部數量策略分析師,2008年
4月至2012年12月擔任華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經
理,2009年9月起同時擔任上證180交易型開放式指數證券投資基金及其聯接
基金的基金經理。2010年11月至2012年12月擔任上證龍頭企業交易型開放式
指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理。2011年9月至2019年1月,同時
擔任華安深證300指數證券投資基金(LOF)的基金經理。2019年1月至2019
年3月,同時擔任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)的基金經理。2013
年6月起擔任指數投資部高級總監。2013年7月起同時擔任華安易富黃金交易
型開放式證券投資基金的基金經理。2013年8月起同時擔任華安易富黃金交易
型開放式證券投資基金聯接基金的基金經理。2014年11月至2015年12月擔任
華安中證高分紅指數增強型證券投資基金的基金經理。2015年6月起同時擔任
華安中證全指證券公司指數分級證券投資基金、華安中證銀行指數分級證券投資
基金的基金經理。2015年7月起擔任本基金的基金經理。2016年6月起擔任華
創業闆50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2017年12月起,同
時擔任華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金、華安滬深300量化增強
型指數證券投資基金的基金經理。2018年11月起,同時擔任華安創業闆50
易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。


曆任基金經理:

計偉先生,自2016年6月30日至2016年8月12日擔任華安創業闆50
易型開放式指數證券投資基金的基金經理。


錢晶先生,自2016年8月15日至2017年10月27日擔任華安創業闆50
交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。


3、基金管理人采取集體投資決策制度,公司投資決策委員會成員的姓名和
職務如下:

童威先生,總經理

翁啟森先生,副總經理、首席投資官

楊明先生,投資研究部高級總監


許之彥先生,總經理助理、指數與量化投資部高級總監

賀濤先生,固定收益部總監

蘇圻涵先生,全球投資部副總監

萬建軍先生,投資研究部聯席總監

謝振東先生,基金投資部副總監

崔瑩先生,基金投資部助理總監

上述人員之間不存在近親屬關系。


4、業務人員的準備情況:

截至2019年6月30日,公司目前共有員工358人(不含香港公司),其
中57.5%具有碩士及以上學位,92.7%以上具有三年證券業或五年金融業從業經
曆,具有豐富的實際操作經驗。所有上述人員在最近三年内均未受到所在單位及
有關管理部門的處罰。公司業務由投資研究、市場營銷、合規風控、後台支持等
四個業務闆塊組成



二、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)

住所:北京市西城區金融大街25号

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1号院1号樓

法定代表人:田國立

成立時間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間:持續經營

基金托管資格批文及文号:中國證監會證監基字[1998]12号

聯系人:田 青

聯系電話:(010)6759 5096

中國建設銀行成立于1954年10月,是一家國内領先、國際知名的大型股份


制商業銀行,總部設在北京。本行于2005年10月在香港聯合交易所挂牌上市(股
票代碼939),于2007年9月在上海證券交易所挂牌上市(股票代碼601939)。


2018年6月末,本集團資産總額228,051.82億元,較上年末增加6,807.99
億元,增幅3.08%。上半年,本集團盈利平穩增長,利潤總額較上年同期增加93.27
億元至1,814.20億元,增幅5.42%;淨利潤較上年同期增加84.56億元至
1,474.65億元,增幅6.08%。


2017年,本集團先後榮獲香港《亞洲貨币》“2017年中國最佳銀行”,美國
《環球金融》“2017最佳轉型銀行”、新加坡《亞洲銀行家》“2017年中國最佳數
字銀行”、“2017年中國最佳大型零售銀行獎”、《銀行家》“2017最佳金融創新
獎”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構”等多項重要獎項。本集團
在英國《銀行家》“2017全球銀行1000強”中列第2位;在美國《财富》“2017
年世界500強排行榜”中列第28名。


中國建設銀行總行設資産托管業務部,下設綜合與合規管理處、基金市場處、
證券保險資産市場處、理财信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清
算處、核算處、跨境托管運營處、監督稽核處等10個職能處室,在安徽合肥設
有托管運營中心,在上海設有托管運營中心上海分中心,共有員工315餘人。自
2007年起,托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行内部控制審計,
并已經成為常規化的内控工作手段。


(二)主要人員情況

紀偉,資産托管業務部總經理,曾先後在中國建設銀行南通分行、總行計劃
财務部、信貸經營部任職,并在總行公司業務部、投資托管業務部、授信審批部
擔任領導職務。其擁有八年托管從業經曆,熟悉各項托管業務,具有豐富的客戶
服務和業務管理經驗。


龔毅,資産托管業務部資深經理(專業技術一級),曾就職于中國建設銀行
北京市分行國際部、營業部并擔任副行長,長期從事信貸業務和集團客戶業務等
工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。


黃秀蓮,資産托管業務部資深經理(專業技術一級),曾就職于中國建設銀
行總行會計部,長期從事托管業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理
經驗。



鄭紹平,資産托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行投資部、委
托代理部、戰略客戶部,長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作,具有豐富的
客戶服務和業務管理經驗。


原玎,資産托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行國際業務部,
長期從事海外機構及海外業務管理、境内外彙業務管理、國外金融機構客戶營銷
拓展等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。


(三)基金托管業務經營情況

作為國内首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行,中國建設銀行一直秉
持“以客戶為中心”的經營理念,不斷加強風險管理和内部控制,嚴格履行托管
人的各項職責,切實維護資産持有人的合法權益,為資産委托人提供高質量的托
管服務。經過多年穩步發展,中國建設銀行托管資産規模不斷擴大,托管業務品
種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬
戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等産品在内的托管業務體系,是目前國内托管
業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2018年二季度末,中國建設銀行已托管
857隻證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平,赢得
了業内的高度認同。中國建設銀行先後9次獲得《全球托管人》“中國最佳托管
銀行”、4次獲得《财資》“中國最佳次托管銀行”、連續5年獲得中債登“優秀
資産托管機構”等獎項,并在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最
佳托管銀行”、在2017年榮獲《亞洲銀行家》“最佳托管系統實施獎”。






三、相關服務機構

一、基金銷售機構

1、網上現金發售代理機構

詳見基金份額發售公告。


2、申購贖回代辦證券公司(簡稱:一級交易商):

華泰證券、信達證券、廣發證券方正證券光大證券中國銀河證券、
國泰君安證券、申萬宏源證券、申萬宏源西部證券招商證券中泰證券、海


通證券、東興證券國信證券中信建投證券、長城證券中信證券、中信證
券(山東),東吳證券、上海證券、興業證券、湘财證券、平安證券


3、二級市場交易代辦證券公司

包括具有經紀業務資格及深圳證券交易所會員資格的所有證券公司


4、基金管理人可根據有關法律法規,選擇其他符合要求的機構代理發售本基
金,并及時公告。




二、登記機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

住所:北京市西城區太平橋大街17号

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17号

負責人:周明

聯系人:嚴峰

電話:(0755)25946013

傳真:(0755)25987122



三、出具法律意見書的律師事務所

名稱:通力律師事務所

住所:上海市銀城中路68号時代金融中心19樓

辦公地址:上海市銀城中路68号時代金融中心19樓

負責人:俞衛鋒

電話:(021)31358666

傳真:(021)31358600

聯系人:孫睿

經辦律師:安冬、孫睿



四、審計基金資産的會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318号星展銀行大廈507單


元01室

辦公地址:上海市湖濱路202号領展企業廣場2座普華永道中心11樓

執行事務合夥人:李丹

聯系電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯系人:張青萌

經辦注冊會計師:單峰、魏佳亮





四、基金名稱

華安創業闆50交易型開放式指數證券投資基金





五、基金類型

本基金為股票型證券投資基金。運作方式為交易型開放式,存續期限不定
期。






六、基金的投資目标

緊密跟蹤标的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。







七、基金的投資方向

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括創業闆50指數的成
份股及其備選成份股、其他股票(包括中小闆、創業闆及其他中國證監會核準上
市的股票)、權證、股指期貨、固定收益資産(國債、央行票據、金融債、企業
債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉
債)、短期融資券、資産支持證券、中小企業私募債、債券回購、銀行存款等)
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會
相關規定)。


本基金将根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。


如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行适當
程序後,可以将其納入投資範圍。


基金的投資組合比例為:投資于股票資産的比例不低于基金資産的90%,投
資于創業闆50指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資産的
80%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規
定執行。


如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更後的比例為準,本基金的投資
範圍會做相應調整。






八、基金的投資策略

本基金主要采用組合複制策略及适當的替代性策略以更好的跟蹤标的指數,
實現基金投資目标。當指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股權重由于自
由流通量調整而發生變化、成份股派發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、
市場流動性不足等情況發生時,基金管理人将對投資組合進行優化,盡量降低跟
蹤誤差。


一、組合複制策略


本基金主要采取複制法,即按照标的指數成份股及其權重構建基金的股票投
資組合,并根據标的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調
整。


二、替代性策略

對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個别成份股被限制投資等情況,
導緻本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人将通過投資成份股、非成份
股、成份股個股衍生品等進行替代。


三、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨将根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇
流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投
資效率,從而更好地跟蹤标的指數,實現投資目标。


本基金力争日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。


未來,随着證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資
策略,并在招募說明書更新中公告。






九、基金的業績比較基準

本基金業績比較基準:創業闆50指數收益率。


本基金為交易型開放式指數基金,将緊密跟蹤标的指數創業闆50指數,努
力追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。因此,選擇本基金業績比較基準為:創業
闆50指數收益率。


如果今後法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績
比較基準推出,或者是市場上出現更加适合用于本基金的業績基準的指數時,基
金管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略,确定變更基金的比較基準或其
權重構成。若業績比較基準的變更對基金投資無實質性影響(包括但不限于編制
機構變更、指數更名等),經基金管理人與基金托管人協商一緻報按照監管部門
要求履行适當程序後在指定媒介上及時公告,并在更新的招募說明書中列示,無
需召開基金份額持有人大會。



十、風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其風險和
預期收益高于貨币市場基金、債券型基金和混合型基金。






十一、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。


基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7
月15日複核了本報告中的财務指标、淨值表現和投資組合報告等内容,保證複
核内容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


本投資組合報告所載數據截至2019年6月30日。


1 報告期末基金資産組合情況

序号

項目

金額(元)

占基金總資産的
比例(%)

1

權益投資

7,626,514,422.02

99.53



其中:股票

7,626,514,422.02

99.53

2

固定收益投資

-

-



其中:債券

-

-



資産支持證券

-

-

3

貴金屬投資

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

5

買入返售金融資産

-

-



其中:買斷式回購的買入返售金融
資産

-

-

6

銀行存款和結算備付金合計

33,848,884.19

0.44




7

其他各項資産

2,028,016.40

0.03

8

合計

7,662,391,322.61

100.00



注:此處股票投資含可退替代款估值增值-20,550.80元。




2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1積極投資按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有積極投資股票。


2.2指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼

行業類别

公允價值(元)

占基金資産淨值
比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

4,145,806,001.43

54.16

D

電力、熱力、燃氣及水生産和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

2,242,151,414.17

29.29

J

金融業

-

-

K

房地産業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

99,222,563.04

1.30

N

水利、環境和公共設施管理業

140,035,891.14

1.83

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

670,652,161.63

8.76

R

文化、體育和娛樂業

328,666,941.41

4.29




S

綜合

-

-



合計

7,626,534,972.82

99.64





3報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的股票投資明細

3.1期末指數投資按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票投資
明細

序号

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資産淨
值比例(%)

1

300059

東方财富

53,582,429

726,041,912.95

9.49

2

300750

甯德時代

7,831,326

539,421,734.88

7.05

3

300015

愛爾眼科

12,692,449

393,085,145.53

5.14

4

300142

沃森生物

13,344,347

378,445,680.92

4.94

5

300347

泰格醫藥

3,600,091

277,567,016.10

3.63

6

300003

樂普醫療

11,969,827

275,545,417.54

3.60

7

300124

彙川技術

11,500,628

263,479,387.48

3.44

8

300760

邁瑞醫療

1,367,007

223,095,542.40

2.91

9

300408

三環集團

11,165,224

217,163,606.80

2.84

10

300017

網宿科技

19,732,481

212,716,145.18

2.78



3.2期末積極投資按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名股票投資
明細

本基金本報告期末未持有積極投資股票。




4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券投資。




5 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券投資。




6報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名資産支持證券投資


明細

本基金本報告期末未持有資産支持證券。




7 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。




8報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證投資。




9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。




9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨将根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇
流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投
資效率,從而更好地跟蹤标的指數,實現投資目标。




10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

無。


10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。


10.3 本期國債期貨投資評價

無。




11投資組合報告附注

11.1本報告期内,本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調
查的,也沒有在報告編制日前一年内受到公開譴責、處罰的情況。


11.2本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫


之外的股票。


11.3其他資産構成

序号

名稱

金額(元)

1

存出保證金

333,916.08

2

應收證券清算款

1,687,257.91

3

應收股利

-

4

應收利息

6,842.41

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

2,028,016.40



11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。


11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有存在流通受限情況的股票。


11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前五名積極投資中不存在流通受限情況。




11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

無。




十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金财産,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表


現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


下述基金業績指标不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實
際收益水平要低于所列數字。


(一)基金淨值表現

曆史各時間段基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較

(截止時間2019年6月30日)

階段

淨值

增長率


淨值增
長率标
準差②

業績比較
基準收益
率③

業績比較基
準收益率标
準差④

①-③

②-④

自基金合同生效
日(2016年6月
30日)至2016年
12月31日

-17.91%

1.16%

-14.27%

1.23%

-3.64%

-0.07%

2017年1月1日至
2017年12月31日

-14.81%

1.18%

-14.39%

1.19%

-0.42%

-0.01%

2018年1月1日至
2018年12月31日

-37.52%

1.99%

-34.09%

1.97%

-3.43%

0.02%

2019年1月1日至
2019年6月30日

20.94%

2.04%

20.57%

2.05%

0.37%

-0.01%



基金的過往業績并不預示其未來表現。








十三、費用概覽



一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;


2、基金托管人的托管費;

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用;

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;

5、基金份額持有人大會費用;

6、基金的證券、期貨交易費用;

7、基金的銀行彙劃費用;

8、基金的上市費及年費;

9、基金的指數使用許可費;

10、基金的開戶費用、賬戶維護費用;

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金财産中列支的其他
費用。


上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍内參照公允的市場價格确定,
法律法規另有規定時從其規定。




二、基金費用計提方法、計提标準和支付方式

1、與基金運作有關的費用:

(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資産淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下:

H=E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資産淨值

基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據
與基金管理人核對一緻的财務數據,自動在次月初五個工作日内、按照指定的賬
戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、
公休假等,支付日期順延。


(2)基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資産淨值的0.10%的年費率計提。托管費的計
算方法如下:


H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資産淨值

基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據
與基金管理人核對一緻的财務數據,自動在次月初五個工作日内、按照指定的賬
戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、
公休日等,支付日期順延。


(3)基金的指數使用許可費

本基金作為指數基金,需根據與深圳證券信息有限公司簽署的指數使用許可
協議的約定向深圳證券信息有限公司支付指數使用許可費。指數許可使用費按前
一日的基金資産淨值的0.03%的年費率計提。指數使用許可費每日計算,逐日累
計,按季支付。計算方法如下:

H=E×0.03%÷當年天數

H為每日應計提的指數使用許可費

E為前一日的基金資産淨值

指數使用許可費收取下限為每季度5萬元(基金合同生效當季按實際計提金
額收取,不設下限)。指數使用許可費的支付由基金管理人向基金托管人發送劃
付指令,經基金托管人複核後于每年1月、4月、7月、10月的最後一個工作日
前從基金财産中一次性支付給深圳證券信息有限公司。若遇法定節假日、公休日
等,支付日期順延。


上述“一、基金費用的種類中”除基金管理費、基金托管費和标的指數許可
使用費之外的其他費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列
入當期費用,由基金托管人從基金财産中支付。


2、與基金銷售有關的費用

投資者申購、贖回本基金時請參照本基金招募說明書“十、基金份額的申購
與贖回”的相關規定,交納一定的申購、贖回費用/傭金。




三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:


1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導緻的費用支出或
基金财産的損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。




四、基金管理費和基金托管費的調整

基金管理人和基金托管人可協商酌情降低基金管理費率和基金托管費率。降
低基金管理費率和基金托管費率,無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必
須依照《信息披露辦法》的有關規定于新的費率實施前在指定媒介上刊登公告。




五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。




十四、對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露
管理辦法》及其他有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資
管理活動,對本基金的原招募說明書進行了更新,主要更新的内容如下:

章節

主要更新内容

三、基金管理人

更新了基金管理人的相關信息。


四、基金托管人

更新了基金托管人的相關信息。


五、相關服務機構

更新了相關服務機構的相關信息。





九、基金的投資

更新了基金投資組合報告至2019年6月30日,詳見招
募說明書。


十、基金的業績

披露了基金合同生效以來至2019年6月30日的基金業
績,詳見招募說明書。


二十二、其他應披
露事項

披露了自2018年12月30日至2019年6月30日期間本
基金的公告信息。








華安基金管理有限公司

二○一九年八月十四日




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